不积跬步无以至千里，乐考小编为广大考生朋友准备了2023年中级银行从业资格考试《风险管理》模拟题，每天掌握几道题，每天进步一点点！
1、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于（）。【多选题】
A.持有资本的数量
B.银行的财务状况
C.面临的实际风险水平
D.资本充足的水平
E.资产评级的高低
正确答案:A、C
答案解析:选项AC正确：商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素：持有资本的数量（资本充足率计算公式的分子）与面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分母）。
2、中国商业银行的流动性风险控制特点不包括（）。【单选题】
A.负债管理是重要的日常管理
B.资产管理上虽拥有良好的流动性组合但变现能力存在局限
C.负债管理正在稳步发展
D.开始运用符合国内市场特色的金融工具
正确答案:A
答案解析:中国商业银行的流动性风险控制特点是：头寸管理是重要的日常管理，资产管理上虽拥有良好的流动性组合但变现能力存在局限，负债管理正在稳步发展，开始运用符合国内市场特色的金融工具。
3、违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借款人的违约概率。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借款人的违约概率。
4、国别风险情况包括但不限于（ ）。【多选题】
A.国别风险暴露
B.风险评估和评级
C.压力测试
D.准备金计提水平
E.超限额业务处理情况
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等（选项ABCDE正确）。
5、国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立等为复杂的评级体系。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:根据《银行业金融机构国别风险管理指引》要求，国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。
6、有一些银行战略风险评估可以采用打分卡的方法，围绕（）进行打分。【多选题】
A.决策者
B.投资者
C.行业因素
D.银行管理
E.外部环境
正确答案:A、C、D、E
答案解析:选项ACDE正确：有一些银行战略风险评估可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。
7、商业银行在发放贷款时,通常要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于( )。【单选题】
A.风险对冲
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险转移
正确答案:D
答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于风险转移管理策略（选项D正确）。
8、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（ ）。【单选题】
A.现金流量
B.年龄
C.资产
D.收入
正确答案:A
答案解析:信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、 年龄、职业以及居住地等；对法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率等。选项A：现金流量属于法人可观察到的特征变量。
9、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，下列说法错误的是（ ）。【单选题】
A.严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务
B.增加风险较高的第三国母公司或银行的担保或承兑
C.“了解你的客户”及所在国家（地区）风险
D.对贷款采取结构性的安排
正确答案:B
答案解析:为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。（3）通过投保国别风险保险来转移风险。（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。（5）以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。（6）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。（7）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。（8）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。（9）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。
10、针对流动性风险的压力情景包括（）。【多选题】
A.表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗
B.基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动
C.批发和零售融资的可获得性下降
D.信用评级下调或声誉风险上升
E.流动性资产变现能力大幅下降
正确答案:A、C、D、E
答案解析:选项ACDE正确。针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产，信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化，表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗，银行支付清算系统突然中断运行等。选项B：“基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动”属于市场风险压力测试。
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