1.下列哪项不是用以反映货币市场基金风险的指标( )。
A.投资组合平均剩余期限
B.融资比例
C.浮动利率债券投资情况
D.股票与债券的配置比例
参考答案：D
2.( )是指经国家有关部门批准的可以从事境外股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
A.分级基金
B.合格境外机构投资者基金
C.合格境内机构投资者基金
D.股债平衡型基金
参考答案：C
3.计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。
A.无风险收益率
B.投资组合的系统风险
C.投资组合平均收益率
D.投资组合收益率的标准差
参考答案：B
4.时间加权收益率衡量的是基金经理人的( )。
A.绝对表现
B.超常表现
C.相对表现
D.基准表现
参考答案：A
5.系统的基金业绩评估需要从几个方面入手，下列关于这几个方面的说法有误的是( )。
A.计算绝对收益
B.计算不同风险下的收益
C.计算相对收益
D.进行业绩归因
参考答案：B
6.根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有( )。
A.相关系数
B.Beta系数
C.利率
D.Alpha系数
参考答案：B
7.市场风险管理的主要措施不包括( )。
A.密切关注宏观经济指标和趋势
B.关注投资组合的风险调整后收益
C.加强对重大投资的监测
D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为
参考答案：D
8.证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为( )。
A.0.4
B.0.65
C.0.92
D.1.53
参考答案：C
9.在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。
A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B.在10天中的收益有99%的可能性会超过l0万元
C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D.在10天中的损失有99%的可能性会超过l0万元
参考答案：C
10.下列关于债券基金利率风险，说法错误的是( )。
A.市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
B.债券的到期日越长，债券价格受市场利率的影响就越大
C.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高
D.一只债券基金的平均到期日能很好地衡量利率变动对基金净值变动的影响
参考答案：D
